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Ⅰ. 서론
Ⅱ. 자료 및 연구방법론
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 요약 및 결론
參考文獻
〔부록〕
〈Abstract〉
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산업경제연구
2011 .06
KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 선도-지연 관계 : 공적분 접근
대한경영학회지
1998 .12
KOSPI200 옵션의 일중 변동성함수
한국증권학회지
2008 .10
한국 증권시장에서의 하루중 주가변동성에 관한 실증연구
한국증권학회지
1993 .09
KOSPI 200 주가지수 선물과 현물 사이의 선-후행관계에 관한 실증적 연구
경영경제
2003 .08
KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구
金融工學硏究
2020 .01
한국주식시장에서의 선물지수와 현물지수간의 선행-후행관계에 관한 연구
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2001 .01
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2015 .12
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산업경제연구
1999 .10
신용부도스왑(CDS:Credit Default Swap) 시장과 KOSPI200지수 현ㆍ선물시장간의 동태적 특성에 관한 연구
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2007 .12
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金融工學硏究
2007 .01
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한국증권학회지
2006 .04
주식시장 변동성과 채권시장 변동성
기업경영연구
2008 .01
Price Discovery and Asymmetric Volatility Spillover Under Time : Varying Correlation Framework
산업경제연구
2007 .04
일중자료를 이용한 코스피와 코스닥시장에서의 거래량, 수익률 및 변동성간의 인과성 연구
金融工學硏究
2018 .01
KOSPI200선물시장 성숙화에따른 가격발견의 변화 분석
선물연구
2006 .01
The Relationship between Volatility and Trading Volume in Korea’s Financial Markets
한국공공관리학보
2019 .12
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