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저자정보
변종국 (영남대학교) 이정우 (제로인펀드투자자문) 조정일 (영남대학교) 김산월 (영남대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2009년 춘계학술발표대회
발행연도
2009.4
수록면
117 - 147 (31page)

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본 연구는 KOSPI200 주가지수 옵션의 만기효과를 분석하고 그 원인을 규명하고자 하였다 .분석결과 만기일에 국내 옵션시장에서 콜옵션과 풋옵션 모두 유의적으로 내재변동성 증가현상을 보였고, 만기 다음날에는 외가격 풋옵션에서 유의적으로 내재변동성 감소현상이 나타났다. 이러한 만기일의 내재변동성 증가현상과 만기 다음날의 내재변동성 감소현상은 옵션 스프레드, 잔존만기, 기초자산의 가격변화 등의 변수로 설명할 수 있는 것으로 나타났다. 그러나 머니니스별로 구분하여 분석을 실시한 결과에서는 머니니스에 따라 독립변수가 내재변동성에 미치는 영향이 다르게 나타났다.
#KOSPI200 주가지수 옵션 #만기효과 #내재변동성 #가격효과 #가격반전효과

목차

요약
I. 서론
II. 이론적 배경 및 선행연구
III. 표본선정 및 연구방법
IV. 분석결과
V. 결론
참고문헌

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Lee ,  Sang-Keun 대한경영학회지 2010 .06

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