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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김지혜 (국토연구원)
저널정보
한국지역개발학회 한국지역개발학회지 한국지역개발학회지 제30권 제4호
발행연도
2018.11
수록면
161 - 177 (17page)

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This paper estimates the relationship between the housing sale prices in the housing markets using a multivariate GARCH and GJR–GARCH model. The data set includes monthly returns in apartments, detached houses, and townhouses from January 2004 to May 2018. The main results are as follows. First, in the analysis of apartment returns, asymmetric volatility is found in three regions: Seoul, Incheon, and Gyeonggi. The correlation coefficient between Seoul and Gyeonggi is higher than between Seoul and Incheon or Incheon and Gyeonggi. Second, in the analysis of detached house returns, the correlation coefficients are smaller than those of apartments, and the estimate of asymmetric volatility is not significant in Incheon. Third, the correlation coefficient between Seoul and Gyeonggi is highest in the townhouse market, whereas the correlation coefficient between Incheon and Gyeonggi is smallest in that market. This result implies that, regardless of the housing type, the correlation between Seoul and Gyeonggi is higher than others.
#주택매매가격(Sale Price of a Housing) #주택유형(Housing Type) #비대칭 다변량 GARCH 모형(Asymmetric Multivariate GARCH Model) #조건부상관관계(Conditional Correlation)

목차

Abstract
1. 서론
2. 선행연구 검토
3. 분석모형
4. 실증분석 결과
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (22)

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