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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제20권 제6호
발행연도
2018.1
수록면
2,953 - 2,966 (14page)

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주택가격은 거시경제상황을 나타내는 다양한 변수들과 밀접한 관계를 지니고 있다. 다수의 선행연구에서는 경제상황 변화 하에서의 주택가격 행태나 여러 변수들과의 관계성에 초점을 맞추고 있다. 본 논문에서는 선행연구를 참고하되 데이터에 근거한 새로운 시각의 실증분석을 실시하고자 하였다. 주택가격에 미치는 잠재적 영향요인들 중 정책금리에 초점을 맞추고 금리충격에 대한 여타 주요 변수들의 비선형적 반응 행태를 분석하였다. 데이터마이닝 기법 중 하나인 랜덤포레스트 알고리즘을 이용하여 선행연구에서 제시되었던 거시경제변수들의 변수 중요도 점수를 산출하였다. 이 과정을 통해 변수를 선택한 뒤, 비선형성을 포착할 수 있는 모형을 사용하여 충격반응을 산출하였다. 동 모형에 따르면 주택가격의 경우에 있어서 금리 인상 시에만 충격반응이 유의미하게 나타났다. 특히 기존 전통적 VAR(vector autoregression) 방법론에서 포착하지 못한 비선형적 특징에 기인하여 금리 인상 충격의 크기가 커질 경우 그 효과가 정률적으로만 증가하는 것이 아니라 그 이상 증폭될 수 있다는 분석 결과를 얻었다. 이러한 파급효과의 비선형성, 비대칭성은 정책 수단으로서의 금리를 보다 신중한 시각에서 접근해야 함을 의미한다고 하겠다.
#housing price #non-linear impulse responses #policy rate #random forests.

목차

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참고문헌 (6)

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Breiman, L. / 2001 / Random forests / Machine Learning 45(1):5~32 google schola 장영재 / 2018 / 국민총소득 분배구조의 변화 요인 분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 20(1):227~236 dbpia Chang, Y. / 2016 / Data mining / KNOU Press google schola 조재호 / 2015 / 주택가격지수의 국면전환 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 17(2):797~810 dbpia 조민서 / 2013 / 국내외 주택가격모형의 특성에 관한 연구: 메타회귀분석을 중심으로 / Journal of The Korean Data Analysis Society 15(5):2765~2780 dbpia

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