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저자정보
주현태 (인천대학교) 이준규 (대구가톨릭대학교) 정성훈 (대구가톨릭대학교)
저널정보
한국지적정보학회 한국지적정보학회지 한국지적정보학회지 제22권 제3호
발행연도
2020.12
수록면
59 - 74 (16page)
DOI
10.46416/JKCIA.2020.12.22.3.59

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본 연구에서는 글로벌 금융위기를 중심으로 발생액 이상현상이 존재하는지 여부와, 지속하는지에 대하여 살펴보았다. 실증적 분석결과, 집단에 따라 차이가 존재하는 것으로 분석되었다. 즉, 발생액 기준 요인포트폴리오가 S/L/M, M/L/L, M/L/M, M/L/H 집단에서 주식 수익률에 양(+)의 영향을 미쳐 발생액 이상현상이 글로벌 금융위기 이후에 존재하는 것으로 파악되었다. 다음으로, 4 Factor 모형을 활용하여 금융위기를 중심으로 전후 비교한 결과, 기업규모는 상대적으로 중간이며, 발생액 규모가 낮은 집단인 M/L/L, M/L/M, M/L/H에서 글로벌 금융위기 이전과 이후 동일하게 발생액 기준 요인포트폴리오가 수익률과의 양(+)의 관계 존재하는 것으로 분석되어 발생액 기준 요인포트폴리오가 주식수익률에 위험요인으로 지속적으로 나타난다는 것을 파악할 수 있었다. 하지만 외부적인 위기를 겪은 이후, 주식수익률의 위험요인 중 발생액 요인이 감소하여 발생액의 위험요인보다는 다른 요인들이 더욱 위험요인으로 증가한 것으로 파악하였다. 본 연구는 글로벌 금융위기를 중심으로 어느 집단 군에서 발생액의 위험요인이 나타나며, 위기 이후 어떠한 변화가 이루어졌는지 결과를 제시하여, 투자자들에게 발생액 이상현상도 고려한 투자 분석이 필요하다는 시사점을 제공하고 있다.
#발생액 #이상 현상 #금융위기 #위험 #포트폴리오 #Accrued amount #Anomalies #Financial crisis #Risk #Prtfolio

목차

요지
Abstract
1. 서론
2. 선행연구
3. 연구 모형
4. 실증 분석 결과
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (0)

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