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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이경근 (강원대학교 부동산학과) 전재범 (강원대학교)
저널정보
한국감정평가학회 감정평가학논집 감정평가학논집 제19권 제3호
발행연도
2020.1
수록면
83 - 116 (34page)

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지금까지 아파트는 오랜 기간 동안 주요 실물투자의 대상자산으로 중요하게 인식되어 왔지만 표본의 추출 및 산정방식 등의 차이로 인해 서로 다른 가격변화를 지니는 아파트 매매 관련 가격지수들을 사용해 왔으며 이러한 지수들간의 차이가 유발하는 위험과 수익률간의 관계를 비교하고 그 특성을 규명한 연구는 드물었다. 이러한 의미에서 본 연구는 한국감정원이 생성및 공표하는 서울시 및 강남구의 아파트 매매가격지수와 실거래가격지수를 토대로 네 개의 비교군을 설정한 후, 각 비교군을 대상으로 자본자산가격결정모형(CAPM: Capital Asset Pricing Model)에 기반한 체계적 위험과 초과 수익률간의 관계, 시장의 효율성, 그리고, CAPM의 이론적 균형시장과의 일치여부를 확인한 후, 그 결과와 가격지수 자료의 특성을 종합적으로 고찰함으로써 서로 다른 아파트 가격지수의 사용에 따른 위험-수익률 특성의 차이점을 분석한 후, 관련된 결과 및 시사점을 제공하고자 한다.
#아파트 매매가격지수 #아파트 실거래가격지수 #체계적 위험 #초과 수익률 #자본자산가격결정모형

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금융투자협회 google schola 김명섭 / 1999 / 韓國 土地市場에서 資本資産價格決定模型(CAMP)의 適用可能性에 관한 實證的 硏究 google schola 김명준 / 2008 / 주택가격지수 산정: 서울 아파트 실거래가격을 이용한 실증연구 / 금융경제연구 (348):1~68 google schola 김재익 / 2015 / 반복매매모형에 기반한 아파트실거래가격지수의 산정방식비교: 표본산정방식과 하위지수 병합방식을 중심으로 / 주택연구 23(4):47~71 dbpia 김형순 / 2006 / CAPM을 이용한 국내 토지시장의 지역별 지가변동특성에 관한 연구 / 국토계획 41(2):121~137 dbpia

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