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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제14권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
21 - 51 (31page)

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

2016

위험중립분포 왜도첨도의 주식시장 고차 모멘트에 대한 예측
김솔 선물연구 2016.01 학술저널

2008

위험중립분포 왜도ㆍ첨도의 상대적 중요성：Corrado and Su(1996) 모형을 이용한 옵션 가격 예측
김솔 선물연구 2008.01 학술저널

2007

위험중립분포 왜도,첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력 : Corrado and Su(1996) 모형의 이용
김솔 한국경영학회 융합학술대회 2007.08 학술대회자료

2006

위험중립분포 왜도·첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력
김솔 선물연구 2006.01 학술저널

초록· 키워드

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본 연구에서는 KOSPI 200 지수 옵션 시장을 이용하여 위험중립분포의 왜도와 첨도를 추정하고 이의 옵션가격오차에 대한 설명력을 검증하였다. 왜도와 첨도의 추정을 위하여 Bakshi, Kapadia and Madan (2003)의 비모수적 추정방법과 Corrado and Su (1996)의 모수적 추정방법을 사용하였다. 왜도와 첨도의 옵션가격오차에 대한 설명력을 측정하는 회귀분석에서 왜도·첨도의 추정방법, 오차의 정의, 옵션 가격도, 옵션 종류, 기간에 관계 없이 왜도의 영향력을 나타내는 계수가 일관되게 유의한 음의 값을 보이며 옵션가격오차에 강한 설명력을 지님을 알 수 있었다. 첨도의 영향력 계수의 경우 세부 기간 별로 양 또는 음의 값을 보이며 일관되지 않았고 유의성 또한 왜도의 경우보다는 작은 것을 알 수 있었다. KOSPI 200 옵션 시장에서는 왜도가 옵션가격에 미치는 영향력이 첨도의 경우보다 상대적으로 크고 일관 되므로 추후 옵션 가격결정 이론 연구나 모수 추정 시 위험중립분포의 왜도를 더욱 잘 설명할 수 있는 방향으로 집중해야 할 것이다.
#* '2006년도 5개 학회 춘계 공동학술연구발표회'에서 본 논문에 대한 유익한 논평을 해주신 이인형 #엄영호 #김인철 교수님과 세심한 심사평으로 논문의 질을 크게 향상시켜주신 두 분 익명의 심사자들께 깊이 감사를 드리며 본 논문에 남아있는 오류는 오직 저자의 책임입니다. 본 연구는 2006학년도 서울여자대학교 바롬 학술연구비 #Option Pricing #Risk Neutral Distribution #Skewness #Kurtos& #amp #fnote

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참고문헌 (28)

참고문헌 신청
/ 1986 / Journal of Econometrics : 307 ~ 327 google schola Andersen, T / 2002 / An Empirical Investigation of Continuous-time Equity Return Models 57 : 12391284. ~ google schola Bakshi, G. S / 1997 / Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models 52 : 2003 ~ 2049 google schola Bakshi, G. S / 2000 / Pricing and Hedging Long-term Options 94 : 277 ~ 318 google schola Bakshi, G. S / 2003 / Risk-neutral Kurtosis, Jumps, and Option Pricing: Evidence from 100 Most Actively Firms on the CBOE google schola

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