위험중립분포 왜도,첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력 : Corrado and Su(1996) 모형의 이용 :Corrado and Su(1996) 모형의 이용

김솔

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자료유형: 학술대회자료

저자정보: 김솔

저널정보: 한국경영학회 한국경영학회 융합학술대회 한국경영학회 2007년 통합학술발표논문집

발행연도: 2007.8

수록면: 1 - 24 (24page)

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2016

위험중립분포 왜도첨도의 주식시장 고차 모멘트에 대한 예측

김솔 선물연구 2016.01 학술저널

2008

위험중립분포 왜도ㆍ첨도의 상대적 중요성：Corrado and Su(1996) 모형을 이용한 옵션 가격 예측

김솔 선물연구 2008.01 학술저널

2007

위험중립분포 왜도,첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력 : Corrado and Su(1996) 모형의 이용

김솔 한국경영학회 융합학술대회 2007.08 학술대회자료

2006

위험중립분포 왜도·첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력

김솔 선물연구 2006.01 학술저널

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Corrado and Su(1996) 옵션 가격결정 모형을 이용하여 위험중립분포 왜도와 첨도의 옵션가격결정에 대한 상대적 영향력을 검증하였다. 본 연구에서는 Corrado and Su(1996) 옵션 가격결정 모형에서 왜도·첨도를 모두 고려한 모형, 왜도 만을 고려한 모형, 첨도 만을 고려한 세가지 모형을 Black and Scholes(1973) 모형과 비교하여 왜도·첨도의 옵션 가격결정에서 상대적 중요성을 검증한다. 결과적으로 왜도·첨도를 모두 고려한 모형이 가장 우수한 성과를 보였으며 왜도 만을 고려한 모형이 첨도 만을 고려한 모형에 비하여 우수한 가격결정 성과를 보였다. 이는 위험중립분포의 왜도·첨도를 고려함이 옵션가격결정의 개선에 기여함을 의미하여 특히 왜도가 옵션가격결정에 상대적으로 더 중요한 요소임을 알 수 있다.

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수치적 반복 수렴 방법을 이용한 CEV 모형에서의 아메리칸 풋 옵션 가격 결정

이승규 , 장봉규 , 김인준 대한산업공학회지 2012 .12

이전가격조정의 관세과세에 관한 연구

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